Al terminar sus estudios en 1862 (19 años), durante los que había adquirido un especial interés por la música de Schumann, Mendelsshon y Wagner, retornó a Bergen, su ciudad natal, en cuya vida artística se integró rápidamente dando recitales como pianista y presentando algunas de sus primeras obras.
Sin embargo, sintiendo la necesidad de ampliar horizontes, un año más tarde (1863-20 años) se traslada a Copenhague, principal centro cultural escandinavo de la época. Allí conoce a Niels Gade, el más sobresaliente compositor representante de la escuela romántica escandinava, gran amigo y colega de Mendelssohn y de Schumann. Gade, al conocer a nuestro joven músico y su, hasta el momento, escasa producción musical publicada, le anima a escribir una sinfonía; y aunque la tarea resultó ser bastante difícil para un joven cuya formación y temperamento no se adecuaban al género sinfónico, unos meses más tarde había concluido la Sinfonía en do menor, en mayo de 1864 (21 años). En el manuscrito original se puede leer de puño y letra del autor “no ejecutar jamás”; sin embargo, reutiliza este material sinfónico para componer Dos piezas sinfónicas, op. 14 para piano a cuatro manos.
El ingreso en la vida cultural de Copenhague permite a Grieg conocer a destacadas figuras del panorama artístico danés, como los músicos Emil Hartmann y Gottfred Matthison-Hansen, el cantante Julius Steinberg y los autores Hans Christian Andersen y Benjamin Feddersen. No es extraño, entonces, que sus asociaciones artísticas de este periodo hayan dado a sus creaciones un profundo carácter danés; en esa época apenas conocía las aspiraciones nacionalistas noruegas y escasamente había escuchado algo del folclore de su patria. Son obras de esa época Cuatro romanzas, op. 10 para voz y piano sobre poemas de Christian Winther, Min lille Fulg para voz con piano, Cuatro canciones sobre poemas de Andersen, op. 5 para voz con piano y su Sonata, op. 7 para piano, que fue escrita a los 22 años, inspirada en su primer encuentro con su prima, la cantante Nina Hagerup (julio de 1864), quien se convertiría no sólo en su esposa, sino también, en la más notable intérprete de sus canciones. Sin embargo, si bien estas obras aún no revelan un lenguaje basado en la cultura campesina noruega, son significativas en esta primera época creativa por cuanto revelan una creciente individualidad en su estilo.